I criteri di Kelly
I criteri di Kelly : Il Criterio di Kelly fu sviluppato nel 1956 da John L. Kelly. E' un metodo che si basa nell'aumentare i propi fondi nel lungo termine mediante una formula matematica. Per fondi si intende il denaro che abbiamo deciso dall'inizio di scommettere (per es: 1000€) . In pratica si cerca di individuare matematicamente il giusto importo da scommettere per ogni quota nel caso pensiamo che una quota sia sottostimata.
Formula: (Quota * Probabilità - 1)/(Quota - 1)
dove la Quota è quella scelta dal bookmakers mentre la Probabilità viene decisa da noi. Ovviamente ad ogni quota corrisponde una probabilità. Quest'ultima verrà decisa da noi e dalla nostra abilità di pronosticatori.
dove la Quota è quella scelta dal bookmakers mentre la Probabilità viene decisa da noi. Ovviamente ad ogni quota corrisponde una probabilità. Quest'ultima verrà decisa da noi e dalla nostra abilità di pronosticatori.
Moltiplicando il risultato x 100, troveremo la percentuale del nostro fondo scommessa da scommettere
Esempio:
Fondo: 1000€
Quota: 5,00
Probabilità: 0,25 (25%) (questa è la probabilità da noi assegnata)
(5,00 x 0,25 - 1) / (5,00-1) = 0,0625X100=6.25%
Questo vuole dire che noi dovremmo scommettere il 6,25% del nostro fondo = 1000X0.0625=62.5€
La formula di Kelly è molto usata fra gli esperti . Essendo un metodo abbastanza rischioso è conveniente scommettere su percentuali del nostro fondo scommesse non superiori al 10%.
Esempio:
Fondo: 1000€
Quota: 5,00
Probabilità: 0,25 (25%) (questa è la probabilità da noi assegnata)
(5,00 x 0,25 - 1) / (5,00-1) = 0,0625X100=6.25%
Questo vuole dire che noi dovremmo scommettere il 6,25% del nostro fondo = 1000X0.0625=62.5€
La formula di Kelly è molto usata fra gli esperti . Essendo un metodo abbastanza rischioso è conveniente scommettere su percentuali del nostro fondo scommesse non superiori al 10%.
Nessun commento:
Posta un commento